Persoonlijke hulpmiddelen

Long, short of vissen?

Door: Exclusive Signals

Exclusive Signals heeft 3 systemen op de SP500.
Meer van Exclusive Signals.

In: Amerika Systemen, Future Systemen — 2017-02-23 15:15:00

Een bekend gezegde op de beurs luidt: “Er is een tijd om long te gaan, er is een tijd om short te gaan en er is een tijd om te gaan vissen.” De vraag die hierbij hoort is natuurlijk, wanneer geldt wat?

Long, short of gaan vissen?

 

Een bekend gezegde op de beurs luidt: “Er is een tijd om long te gaan, er is een tijd om short te gaan en er is een tijd om te gaan vissen.” De vraag die hierbij hoort is natuurlijk, wanneer geldt wat?

Het long en short gaan gebeurt bij het Exclusive Signals algoritme op basis van trend herkenning. De tijd om te gaan ‘vissen’ zit (zat) nog niet in het algoritme verwerkt. 

Backtesting vs Backtracking

Exclusive Signals handelt live sinds september 2012. Alle transacties zijn sindsdien bijgehouden. Ook de redenen waarom een positie werd geopend wordt al sinds de start in een database bijgehouden. Door kwaliteitseisen aan de redenen toe te voegen wordt een extra filter gecreëerd. Deze kwaliteitseisen zijn uiteraard ook gekwantificeerd.

Wanneer aan de database nu de kwaliteitseisen worden toegevoegd komt er gelijk een beeld naar voren wat de impact zou zijn geweest op de daadwerkelijk gehandelde signalen. Dit is geen backtesting maar een vorm van backtracking.

Exclusive Signals Special

Omdat alle signalen in het gewone future systeem zijn gehandeld en Exclusive Signals Special (ESS) van exact dezelfde signalen gebruik maakt als het gewone future systeem heb ik backtracking (dus geen Backtesting) voor ESS uitgevoerd.

Bij ESS viel mij gelijk op dat er in de gehele periode nu nog maar twee verliesmaanden zouden zijn geweest. De max. drawdown gaat omlaag van -25,8% naar een gezondere -9,8%. Het percentage dat het systeem in de markt zit daalt ook van 33% naar 26,4%. Dit is gunstiger, immers loopt het belegd vermogen daardoor minder risico. Gelijktijdig gaat de hit-ratio omhoog naar 94% met daarbij een Profitfactor (PF) van maar liefst 13,76 Dat betekent dat ESS maar liefst 13,76 keer meer winst produceert dan dat er verlies wordt geleden. Zie plaatje hieronder:

100K

Gewone future systeem

Ook het future systeem van €30K gaat er op alle punten op vooruit. Het aantal verliesmaanden is teruggebracht van 7 naar 4. Ook hierbij gaat de max. drawdown omlaag naar nu -19,1%. De PF gaat omhoog van 3,05 naar 6,28 en de hit-ratio gaat ook van 86,2% naar 89,9% omhoog. Ook hebben de kwaliteitseisen een gunstig effect op de uiteindelijke winst, die gaat verder omhoog van (nu 23-2-2017) 198,3% naar 221,5%. Ook bij dit systeem gaat de tijd dat het systeem in de markt zit omlaag naar 26,4%. In 26,4% van deze 4,5 jaar heeft dit verbeterde systeem nu 1.636 e-mini punten aan winst binnen weten te halen. Dat is in relatief korte tijd een heel groot gedeelte van de gehele S&P500 Index van nu 2.362 punten. 

30K

CFD

Voor het CFD systeem geldt hetzelfde omdat dit systeem exact hetzelfde handelt als het gewone future systeem alleen met een drie keer lagere hefboom.

Op alle fronten hebben de kwaliteitseisen een gunstige impact op de resultaten. Tevens geeft het mij extra tijd geeft om te gaan vissen ;-) 

De kwaliteitseisen zijn daarom ook per direct geïmplementeerd in alle systemen.

 

Henry van Ginkel

Exclusive Signals

info@exclusivesignals.com

 

 

 

Systemen

Document acties

Geef uw waardering

  • Rating 3.8/5

12 stemmen (Score 3.8/5)

 

©2011-2018 Atopia